滑点的定义：一笔交易或挂单交易中所要求的价格和实际订单执行或成交价格之间的差异。
市场中的跳空缺口是指图表上价格之间出现的空缺，这种缺口可能发生在一个产品的价格极速上涨和下跌而在此期间没有发生任何交易，或者可能发生在市场关闭和再次开市时汇率不同。
所有外汇交易市场偶尔都会发生滑点是普遍共识。
滑点的常见类型：
1. 当市场价格发生跳空缺口，可能是周末结束后重新开市，或者在重大新闻事件后 (例如非农就业数据或利率决议)；
2. 当点击报价后，价格在订单送达执行银行或经纪商这段时间内发生了显著变化。
IC Markets的处理方式：
为我们所有客户的利益着想，IC Markets对待上述两种滑点情况的方式与在交易所内交易的股票或期货市场内交易处理滑点的方式完全相同。
在上述两种情况中，如果ICMarkets从银行间市场获得的报价更有利于客户，ICmarkets会让客户享受这个更有利的报价；同时如果市场走势不利于客户，从银行间市场获得的报价更糟糕，客户也只能在这个报价上成交。
实际成交价格与设定价格之间的差异就是我们常说的滑点。
滑点可能造成的影响：
1. 您的订单，可能是市场单也可能是挂单，由于价格发生变化导致系统不能准确按照您请求的价格执行订单，而给您按照更有利于您的价格执行。（止盈会出现滑点）
2. 您的订单，可能是市场单也可能是挂单，由于价格发生变化导致系统不能准确按照您请求的价格执行订单，而给您按照更不利于您的价格执行。（止损也会出现滑点）
3. 在遇到特殊跳空行情时，滑点可能造成您的仓位爆仓成负值。
IC Markets对由于市场跳空产生的滑点成交或爆仓所持态度：
1. IC Markets不承担任何由市场跳空造成的滑点或爆仓亏损所引起的责任。
2. IC Markets不会对任何由市场跳空引起的滑点亏损进行赔偿。
3. IC Markets将会对由市场跳空而引起客户爆仓成负值的部分进行追索。
如何规避滑点可能造成的爆仓风险？
1. 滑点无法真正规避，也无法预测滑点的范围。在真实的市场行情内，我们无法预测下一个价位，所以无法给出滑点的范围。
2. 但是如下方法可能会减少您的滑点损失：
尽量减少止损止盈，限价入场、止损入场等挂单交易；
尽量不要重仓交易，建议保持足够多的保证金以抵御不可预知的跳空；
许多跳空是瞬间性的，一般马上会回调，如果您没有设置挂单，将不会被成交，甚至不会被影响。如果您设置了，可能就会受影响。但如果遇到单边的连续下挫或上升，此方法将无法减少您的损失。
因此，您需要根据自身的交易经验和交易模式来决定自己的执行方式。
风险声明：
为保证客户权益， IC Markets仅为接受以上声明的客户提供开户与交易服务，如果您不接受以上声明，敬请取消开户或撤资。
关于非农数据公布时的特殊声明：尤其是每个月第一个周五晚上的非农业人口就业数据公布时，一般在瞬间市场价格会发生急剧变化，此时您的所有挂单，包括止盈，止损订单，限价单等都有可能产生滑点现象。IC Markets不对此类行情产生的滑点承担任何责任，同时，如果您的订单因为市场滑点而造成被强制平仓产生负值，我们将向您追索对应的负值余额。
为了避免您的账户产生负值，请尽量减少持仓比例。
为什么会滑点？
当系统价格触发您的成交指令，比如市价单，或止盈单，止损单，限价等挂单价格，系统将会在Raw Spread报价池系统内寻找与您匹配的价格为您成交订单。如果在那一瞬间（通常是毫秒级别），市场报价发生了变化，与做市商平台里弹出“价格已经变化，是否需要成交”等二次确认不同，Raw Spread平台里不会要求客户二次确认，而是直接以最新的价格成交。这个时候，成交的价格与您想要成交的价格可能有些许差异，这种价格的差异，我们就称之为滑点。
针对滑点，有几个说明如下：
1） 滑点大小问题：
从成交原理上来看，滑点的大小即成交价格与您设定价格之间的差异，成交价格与设定价格之间差异取决于当时市场的报价。在普通交易时间内，一般价格波动不大，至少在毫秒级别的时间内，价格波动不大，所以滑点也就是零点几点居多。而在重要数据，重要新闻，各市场开盘，收盘等重要时间点，由于流动性降低会导致瞬间价格波动巨大，从而导致上一个报价和下一个报价之间的差距很大，甚至几十点。如果您的设定价格被上一个报价触发了，但没有成交，就会被下一个报价成交。这个时候，您的订单滑点就可能是几点，几十点，甚至几百点（历史罕见）。由于这些报价均来自于不同的报价商，也有部分流动性提供商为了控制自身风险会在报价之后拒绝接受订单，从而导致客户的订单会被下一家或下下家流动性提供商成交。这也是为什么不建议客户在非常时刻挂单交易的原因，尽管IC Markets不是您的交易对手，但在非常时刻，您的交易对手只有少数流动性提供商，所以会出现成交对您不利的情况。
IC Markets提供的Raw Spread报价均来源于流动性提供商，我们无法控制报价，更无法控制报价的差异，所以也就无法控制滑点的大小。所以请不要说“滑点0.1我能接受，滑点3个点我不能接受”之类的话。因为真正Raw Spread的所有成交都交给了市场，我们选择了Raw Spread模式，这个滑点大小就无法控制。因为每一个成交价格都是市场上真实存在的价格，而不会因为滑点，把您成交在一个市场上不存在的报价上。
2) 滑点方向问题： （以下的假设均以当时价格没有成交，而以后一个价格成交为前提。事实上还是有很多订单会以当时价格成交，即不滑点，在此不讨论。）
举例说明： 第一种情况：单向波动； 如果上一个报价是1.20000/1.20002 而下一个报价（毫秒计）为1.20001/1.20002 接着1.20001/1.20003 （行情单边向上）： 针对Buy订单，如果其止盈设置为1.20000 ， 则其真实成交价为1.20001， 即该笔订单客户的实际盈利比止盈更多，向客户有利的方向滑点0.1点。 针对Sell订单，如果其止损设置为1.20002， 则其真实成交为1.2003， 即该笔订单客户的实际亏损比止损更多，造成客户多亏损0.1点。 所以，一般情况下，止损订单滑点向对客户不利的方向滑动，但止盈滑点却是向客户有利的方向滑动。 在这种情况下，客户的止盈滑点和客户的止损滑点一样多。
第二种情况：点差双边扩大 如果上一个报价是1.20000/1.20001 （点差0.1） 而下一个报价（毫秒计）为1.19999/1.20002 （点差0.3） （行情单边向上）。 针对Buy订单，如果其止盈设置为1.20000 ， 则其真实成交价为1.19999， 即该笔订单客户的实际盈利比止盈少盈利0.1点，这样会给客户一个错觉就是订单没有到达自己的止盈价怎么就成交了，实际上是到达止盈价而下一个价格低于当时的止盈价。 针对Sell订单，如果其止损设置为1.20001， 则其真实成交为1.2003， 即该笔订单客户的实际亏损比止损更多，造成客户多亏损0.2点。 在这种情况下，由于点差扩大所造成的止损和止盈都产生了对客户不利的滑点。这也是非农等非常时刻，止盈滑点和止损滑点不对称的原因。
第三种情况：冲高回落
如果上一个报价是1.20004/1.20006 而下一个报价（毫秒计）为1.20003/1.20005 （行情冲高回落，且在冲高过程中激活了客户的订单）
针对Buy订单，如果其设置止盈为1.20004，则其真实成交价为1.20003，导致其实际盈利比止盈少了0.1点。即滑点0.1点。经常的误解是：我的订单没有到达止盈就给止盈掉。 针对SELL订单，如果其设置止损为1.20006，则其真实成交价为1.20005，导致其实际亏损比止损少了0.1点，即对客户有利的方向产生了滑点。经常的误解是：我的订单没有到达止损位就被止损了。
第四种情况：触底反弹
这种情况与第三种情况相反，第一价格是1.19998/1.19999， 这个是触底的价格，随后马上反弹至1.20001/1.20003；（行情在触底过程中，激活了客户的订单）
针对SELL订单，如果其设置止盈为1.19999，则其真实成交价为1.20003，导致其实际盈利比止盈少了0.4点，即对客户不利的方向产生了滑点。经常的误解是：我的订单没有到达止盈为就被止盈了。
针对Buy订单，如果其设置止损为1.19998，则其真实成交价为1.20001，导致其实际亏损比止损少了0.3点。实际上是向客户有利的方向滑了0.3点。经常的误解是：我的订单没有到达止损位就给我止损掉了。 总结一下就是这样子：
| 行情变化趋势 | 滑点对客户的影响 | 备注 | |
| 止盈 | 止损 | ||
| 单向波动 | 有利 | 不利 | 常见 |
| 点差双向扩大 | 不利 | 不利 | 非农等大行情时刻，所以非农尽量不挂单 |
| 冲高回落 | 不利 | 有利 | 误解：我的止盈/止损没到价位就成交了。 |
| 触底反弹 | 不利 | 有利 | 误解：我的止盈/止损没到价位就成交了。 |
| 备注： 所谓变化趋势，是指下一个报价相对前一个报价的走势 | |||
所以，如果您有滑点的疑问，基本上对照以上几种情况就可以理解了。当然，对于滑点，我们作为Raw Spread无法控制